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Kreditrisiken

Die Vorlesung Kreditrisiken behandelt die vielfältigen Probleme im Rahmen der Messung, Steuerung und Kontrolle von Kreditrisiken. Hierzu werden zunächst die theoretischen und empirischen Zusammenhänge zwischen Ratings, Ausfallwahrscheinlichkeiten und Spreads analysiert. Im Zentrum stehen dann Fragen der Bewertung von Kreditrisiken. Schließlich wird auf das Management von Kreditrisiken beispielsweise mit Kreditderivaten und in Form der Portfolio-Steuerung eingegangen und es werden die gesetzlichen Regelungen mit ihren Implikationen diskutiert.

Allgemeine Informationen

Wichtige Informationen
Die Vorlesung Kreditrisiken (+Übung) wird ausnahmsweise im WS 16/17 als Blockveranstaltung an voraussichtlich folgenden Terminen stattfinden:
18.10.2016, 14:00 - 15:30 Uhr, Raum 231, Geb. 11.40
25.11.2016, 8:00 - 17:15 Uhr, Raum 1C-01, Geb. 05.20
26.11.2016, 9:45 - 17:15 Uhr, Raum 1C-01, Geb. 05.20
20.01.2017, 8:00 - 17:15 Uhr, Seminarraum K1, Geb. 01.93
21.01.2017, 9:45 - 17:15 Uhr, Raum 1C-04, Geb. 05.20
Organisatorische Details werden beim ersten Termin am 18.10.2016 besprochen.
Kursprogramm
Ziel der Vorlesung Kreditrisiken ist es, mit den Kreditmärkten und den Kennzahlen zur Beschreibung des Ausfallrisikos wie Ratings, Ausfallwahrscheinlichkeiten bzw. Credit Spreads vertraut zu werden. Die Studierenden lernen in der Vorlesung die einzelnen Komponenten des Kreditrisikos (wie z.B. Ausfallzeitpunkt und Ausfallhöhe) kennen und quantifizieren diese in unterschiedlichen theoretischen Modellen, um damit Kreditderivate zu bewerten.

Veranstaltungsdaten

Dozent(en)
Prof. Dr. Marliese Uhrig-Homburg, Michael Hofmann
Abschluß
Master
SWS
2+1
Start
18. Okt 2016
Veranstaltungsart
Vorlesung/Übung
Termin
siehe Infoseite

Zusammenfassung

Die Vorlesung Kreditrisiken behandelt die vielfältigen Probleme im Rahmen der Messung, Steuerung und Kontrolle von Kreditrisiken. Hierzu werden zunächst die theoretischen und empirischen Zusammenhänge zwischen Ratings, Ausfallwahrscheinlichkeiten und Spreads analysiert. Im Zentrum stehen dann Fragen der Bewertung von Kreditrisiken. Schließlich wird auf das Management von Kreditrisiken beispielsweise mit Kreditderivaten und in Form der Portfolio-Steuerung eingegangen und es werden die gesetzlichen Regelungen mit ihren Implikationen diskutiert.

Allgemein

Sprache
Deutsch

Kontakt

Name
Michael Hofmann
Zuständigkeit
Übungsleiter
Telefon
+49721 / 608 48185
Sprechstunde
Dienstags, 11:15-12:15 Uhr und nach Vereinbarung

Verfügbarkeit

Zugriff
Unbegrenzt – wenn online geschaltet
Aufnahmeverfahren
Sie können diesem Kurs direkt beitreten.
Zeitraum für Beitritte
Bis: 01. Sep 2017, 00:00

Für Kursadministratoren freigegebene Daten

Daten des Persönlichen Profils
Benutzername
Vorname
Nachname
E-Mail
Matrikelnummer

Zusätzliche Informationen

Objekt-ID
820995
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Erstellt am
22. Sep 2016, 18:30