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[2550132] Projektseminar Financial Optimization - WS 11/12

Allgemeine Informationen

Wichtige Informationen
Termin:
Das Seminar richtet sich an Studierende der Masterstudiengänge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und findet als Blockveranstaltung am Ende des Semesters statt.
Voraussichtliche Vortragstermine: 13. und 14. Februar 2012 ganztägig ab 8:00 Uhr, Raum 20.13 - 111.
Am 12. Januar 2012 werden von 10:30 Uhr bis 16:30 Uhr Sprechstunden à 30 Minuten angeboten.
Themenvergabe: 27. Oktober 2011, 15:00 Uhr, Raum 20.13 - 108.2
Kursprogramm
Inhalt:
Das Seminar behandelt verschiedene Anwendungen der Optimierung in der finanzwissenschaftlichen bzw. -mathematischen Forschung und der industriellen Praxis. Das inhaltliche Spektrum reicht dabei von der linearen und nicht-linearen Optimierung über die globale Optimierung bis hin zur semidefiniten Optimierung. Hierbei liegt das Hauptaugenmerk der Seminarthemen auf der Modellierung des Problems als Optimierungsproblem sowie in der Wahl des passenden Optimierungsverfahrens. Die dabei auftretenden Fragestellungen sollen, je nach Umfang, selbständig in Einzel- oder Zweierarbeit behandelt werden. In einer abschließenden Ausarbeitung und Prä̈sentation werden die verwendeten Methoden und die erhaltenen Resultate vorgestellt. Von den Seminarteilnehmern wird die Bereitschaft erwartet, sich in die jeweilige finanzwissenschaftliche Fragestellung einzuarbeiten und ein entsprechendes Modell in Matlab zu implementieren.

Themenliste (vorlä̈ufig):

• Portfolio bzw. Szenario-Immunisierung
• Optimale Strukturierung von Kreditderivaten
• Methoden zur Anpassung von Zinsstrukturkurven
• Kalibrierung von Preismodellen fü̈r Zinsderivate
• Kalibrierung von Korrelationsmatrizen
• Bayes’sche Portfoliooptimierung
• Black-Litterman Portfoliooptimierung
• Robuste Schätzung des Minimum-Varianz-Portfolios
• Portfolio Dedication

Ergä̈nzende Informationen:
Vorkenntnisse in Optimierung sind hilfreich.
Literatur (als Startpunkt fü̈r eigene Recherchen):
• S. A. Zenios, Financial Optimization, Cambridge University Press, 1996.
• S. A. Zenios, Practical Financial Optimization, Wiley-Blackwell, 2007.
• A. Meucci, Risk and Asset Allocation, Springer, 2009.
• G. Cornuejols, R. Tutuncu, Optimization Methods in Finance, Cambridge University Press, 2007.

Ausarbeitung: ca. 20 Seiten, Abgabe einer Vorabversion bis zum 23.12.2011, Abgabe der endgü̈ltigen Version bis 25.1.2012.
Vortrag: ca. 45 Minuten + 15 Minuten Diskussion.

Es besteht Anwesenheitspflicht.
Freie Plä̈tze: 12

Veranstaltungsdaten

Dozent(en)
Prof. Dr. Ralf Werner
SWS
2
Credits
Master 3 Credits - Diplom 4 LP
Ort
s. Kursinfo
Termin
s. Kursinfo
Zyklus
Block

Allgemein

Sprache
Deutsch

Verfügbarkeit

Zugriff
Unbegrenzt – wenn online geschaltet
Aufnahmeverfahren
Zur Zeit ist keine Aufnahme möglich.

Für Kursadministratoren freigegebene Daten

Daten des Persönlichen Profils
Benutzername
Vorname
Nachname
E-Mail
Matrikelnummer

Zusätzliche Informationen

Objekt-ID
179514
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Erstellt am
15. Aug 2011, 16:35