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Kreditrisiken (WS 17/18)

Die Vorlesung Kreditrisiken behandelt die vielfältigen Probleme im Rahmen der Messung, Steuerung und Kontrolle von Kreditrisiken. Hierzu werden zunächst die theoretischen und empirischen Zusammenhänge zwischen Ratings, Ausfallwahrscheinlichkeiten und Spreads analysiert. Im Zentrum stehen dann Fragen der Bewertung von Kreditrisiken. Schließlich wird auf das Management von Kreditrisiken beispielsweise mit Kreditderivaten und in Form der Portfolio-Steuerung eingegangen und es werden die gesetzlichen Regelungen mit ihren Implikationen diskutiert.

General Information

Important Information
19.10.2017, 9:45-11:15 Uhr, Geb. 05.20, Raum 1C-04

17.11.2017, 9:45-17:15 Uhr, Geb. 09.21 (Blücherstr. 17), Raum 124
18.11.2017, 9:45-15:30 Uhr, Geb. 09.21 (Blücherstr. 17), Raum 124

15.12.2017, 9:45-15:30 Uhr, Geb. 09.21 (Blücherstr. 17), Raum 124
16.12.2017, 9:45-15:30 Uhr, Geb. 09.21 (Blücherstr. 17), Raum 124

26.01.2018, 9:45-15:30 Uhr, Geb. 09.21 (Blücherstr. 17), Raum 124
27.01.2018, 9:45-15:30 Uhr, Geb. 09.21 (Blücherstr. 17), Raum 124

Organisatorische Details werden beim ersten Termin am 19.10.2017 besprochen!
Syllabus
Ziel der Vorlesung Kreditrisiken ist es, mit den Kreditmärkten und den Kennzahlen zur Beschreibung des Ausfallrisikos wie Ratings, Ausfallwahrscheinlichkeiten bzw. Credit Spreads vertraut zu werden. Die Studierenden lernen in der Vorlesung die einzelnen Komponenten des Kreditrisikos (wie z.B. Ausfallzeitpunkt und Ausfallhöhe) kennen und quantifizieren diese in unterschiedlichen theoretischen Modellen, um damit Kreditderivate zu bewerten.

Veranstaltungsdaten

Dozent(en)
Prof. Dr. Marliese Uhrig-Homburg, Michael Hofmann
Abschluß
Master
SWS
2+1
Start
19. Oct 2017
Ende
27. Jan 2018
Veranstaltungsart
Vorlesung/Übung
Termin
siehe Infoseite
Zyklus
monatl.

Description

Die Vorlesung Kreditrisiken behandelt die vielfältigen Probleme im Rahmen der Messung, Steuerung und Kontrolle von Kreditrisiken. Hierzu werden zunächst die theoretischen und empirischen Zusammenhänge zwischen Ratings, Ausfallwahrscheinlichkeiten und Spreads analysiert. Im Zentrum stehen dann Fragen der Bewertung von Kreditrisiken. Schließlich wird auf das Management von Kreditrisiken beispielsweise mit Kreditderivaten und in Form der Portfolio-Steuerung eingegangen und es werden die gesetzlichen Regelungen mit ihren Implikationen diskutiert.

General

Language
German

Contact

Name
Michael Hofmann
Responsibility
Übungsleiter
Telephone
0721 / 608 48185
Consultation
Dienstags 11:15-12:15 Uhr und nach Vereinbarung

Availability

Access
27. Sep 2017, 14:00 - 12. Dec 2019, 00:00
Admittance
You can join this course directly.
Registration Period
Until 01. Nov 2018, 00:00

Visible Personal Data for Course Administrators

Data Types of the Personal Profile
Username
First Name
Last Name
E-Mail
Matriculation number

Additional Information

Object-Id
1005793
Permanent Link
Created on
27. Sep 2017, 12:14