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Kreditrisiken (WS 17/18)

Die Vorlesung Kreditrisiken behandelt die vielfältigen Probleme im Rahmen der Messung, Steuerung und Kontrolle von Kreditrisiken. Hierzu werden zunächst die theoretischen und empirischen Zusammenhänge zwischen Ratings, Ausfallwahrscheinlichkeiten und Spreads analysiert. Im Zentrum stehen dann Fragen der Bewertung von Kreditrisiken. Schließlich wird auf das Management von Kreditrisiken beispielsweise mit Kreditderivaten und in Form der Portfolio-Steuerung eingegangen und es werden die gesetzlichen Regelungen mit ihren Implikationen diskutiert.

Allgemeine Informationen

Wichtige Informationen
19.10.2017, 9:45-11:15 Uhr, Geb. 05.20, Raum 1C-04

17.11.2017, 9:45-17:15 Uhr, Geb. 09.21 (Blücherstr. 17), Raum 124
18.11.2017, 9:45-15:30 Uhr, Geb. 09.21 (Blücherstr. 17), Raum 124

15.12.2017, 9:45-15:30 Uhr, Geb. 09.21 (Blücherstr. 17), Raum 124
16.12.2017, 9:45-15:30 Uhr, Geb. 09.21 (Blücherstr. 17), Raum 124

26.01.2018, 9:45-15:30 Uhr, Geb. 09.21 (Blücherstr. 17), Raum 124
27.01.2018, 9:45-15:30 Uhr, Geb. 09.21 (Blücherstr. 17), Raum 124

Organisatorische Details werden beim ersten Termin am 19.10.2017 besprochen!
Kursprogramm
Ziel der Vorlesung Kreditrisiken ist es, mit den Kreditmärkten und den Kennzahlen zur Beschreibung des Ausfallrisikos wie Ratings, Ausfallwahrscheinlichkeiten bzw. Credit Spreads vertraut zu werden. Die Studierenden lernen in der Vorlesung die einzelnen Komponenten des Kreditrisikos (wie z.B. Ausfallzeitpunkt und Ausfallhöhe) kennen und quantifizieren diese in unterschiedlichen theoretischen Modellen, um damit Kreditderivate zu bewerten.

Veranstaltungsdaten

Dozent(en)
Prof. Dr. Marliese Uhrig-Homburg, Michael Hofmann
Abschluß
Master
SWS
2+1
Start
19. Okt 2017
Ende
27. Jan 2018
Veranstaltungsart
Vorlesung/Übung
Termin
siehe Infoseite
Zyklus
monatl.

Zusammenfassung

Die Vorlesung Kreditrisiken behandelt die vielfältigen Probleme im Rahmen der Messung, Steuerung und Kontrolle von Kreditrisiken. Hierzu werden zunächst die theoretischen und empirischen Zusammenhänge zwischen Ratings, Ausfallwahrscheinlichkeiten und Spreads analysiert. Im Zentrum stehen dann Fragen der Bewertung von Kreditrisiken. Schließlich wird auf das Management von Kreditrisiken beispielsweise mit Kreditderivaten und in Form der Portfolio-Steuerung eingegangen und es werden die gesetzlichen Regelungen mit ihren Implikationen diskutiert.

Allgemein

Sprache
Deutsch

Kontakt

Name
Michael Hofmann
Zuständigkeit
Übungsleiter
Telefon
0721 / 608 48185
Sprechstunde
Dienstags 11:15-12:15 Uhr und nach Vereinbarung

Verfügbarkeit

Zugriff
27. Sep 2017, 14:00 - 12. Dez 2019, 00:00
Aufnahmeverfahren
Sie können diesem Kurs direkt beitreten.
Zeitraum für Beitritte
Bis: 01. Nov 2018, 00:00

Für Kursadministratoren freigegebene Daten

Daten des Persönlichen Profils
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Vorname
Nachname
E-Mail
Matrikelnummer

Zusätzliche Informationen

Objekt-ID
1005793
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Erstellt am
27. Sep 2017, 12:14